دانلود پایان نامه بررسی مدیریت ریسک بانکی در بانک‌های ایرانی
این پروپوزال در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
توضیحات:
چکيده
پايه ريزي و ايجاد يک سيستم براي کنترل ريسک مشتريان، جزئي ضروري از مديريت علمي يک بانک به شمار می‌رود. نظر به اهميت ريسک اعتباري در سيستم بانکي، مدل‌های امتيازدهي اعتباري به عنوان ابزارهايي جهت کنترل اين ريسک، توسعه یافته‌اند.
در اين پژوهش از ابزارهاي داده کاوي و روش‌های تصميم گيري چند معياره AHP و TOPSIS براي رتبه بندي اعتباري مشتريان يک بانک استفاده شده است. هدف آنست که در نهايت مدل تصميم گيري ارائه شده به شناسايي مشتريان قبل از اعطاي وام کمک نمايد. روش کار بدين شکل میباشد که طبق يک فرآيند استاندارد داده کاوي (CRISP-DM)، داده‌های مشتريان سابق بانک جمع آوري، متغيرهاي تأثیرگذار در رفتار اعتباري مشتريان شناسايي و فرآيند پالايش بر روي داده‌ها صورت گرفته است. سپس بر اساس چند شاخص (از قبیل روزهاي تأخیر، تعداد تأخیر و مبلغ تأخیر در بازپرداخت اقساط وام)، طبق نظر کارشناسان بانک مورد مطالعه و با استفاده از روش‌های تصميم گيري چند معياره AHP و TOPSIS، طبقات اعتباري مشتريان (خوب، متوسط و بد) تعيين گردند. به عبارتي براي هر مشتري يک برچسب اختصاص می‌یابد. پس از پيش پردازش داده‌ها و تغييرات در رکوردها (مشتريان) و فيلدها (خصیصه‌های مشتريان)، با استفاده از روش CART، داده‌های نهايي مدل سازي گرديدند و الگوهاي پنهان در داده‌ها به شکل درخت قوانين استخراج شدند. همچنين داده‌های نهايي با چندين الگوريتم داده کاوي نظير درخت‌های تصميم سنتي، شبکه‌های عصبي، رگرسيون لجستيک، شبکه‌های بيزين، ماشين بردار پشتيبان و ... نيز مدل سازي شدند. نتيجه حاصله نشان داد که الگوريتم CART نتايج بهتري را به لحاظ دقت تفکيک مشتريان نسبت به سايرين دارد.
واژه‌های کليدي:
رتبه بندي اعتباري، طبقه بندي، داده کاوي، الگوريتم CART، تصميم گيري چند معياره، AHP، TOPSIS.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل 1 کليات تحقيق
1-1. مقدمه 2
1-2. بيان مسأله تحقيق 3
1-3. سابقه و ضرورت تحقيق 6
1-3-1. جنبه جديد و نوآوري در فرآيند تحقيق 6
1-4. اهداف تحقيق 7
1-4-1. هدف کلي تحقيق 7
1-4-2. اهداف ويژه تحقيق 7
1-4-3. اهداف کاربردي تحقيق 8
1-4-4. بهروران از نتايج تحقيق 8
1-5. سوالات تحقيق 8
1-5-1. سوال اصلي تحقيق 9
1-5-2. سوالات فرعي تحقيق 9
1-6. فرضيات تحقيق 9
1-7. روش شناسي تحقيق 10
1-7-1. شرح روش تحقيق 10
1-7-2. شرح روش و ابزار گردآوري داده‌ها 11
1-7-3. جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه 11
1-7-4. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحليل داده‌ها 12
1-8. تعريف واژه‌ها و اصطلاحات فني و تخصصي 12
1-8-1. قراردادها 13
1-9. جمع بندي 14
فصل 2 مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1. مقدمه 16
2-2. اصول و مفاهيم ريسک بانکي 17
2-2-1. تعريف ريسک از منظر بانکداری 17
2-2-2. انواع ريسک در بانکداري 18
2-2-3. مديريت ريسک ساختار و نحوه اجراي آن در بانک 21
2-2-4. ريسک اعتباري، مفاهيم و تعاريف 22
2-3. امتيازدهي اعتباري 22
2-3-1. مروري بر تاريخچه ارزيابي ريسک اعتباري 22
2-3-2. تعريف امتيازدهي اعتباري 24
2-3-3. ضرورت و اهداف امتيازدهي اعتباري 25
2-3-4. مزايا و معايب امتيازدهي اعتباري 27
2-3-4-1. منافع بالقوه امتيازدهي اعتباري 28
2-3-4-2. معايب سيستم امتيازدهي اعتباري 29
2-3-5. اطلاعات مورد نیاز برای برآوردمدل امتيازدهي اعتباري 30
2-3-5-1. معيار C5 30
2-3-5-2. معيار LAPP 32
2-3-5-3. معيار P5 32
2-3-6. مدل‌های امتيازدهي اعتباري 33
2-4. داده کاوي و کشف دانش از پايگاه داده 35
2-4-1. مفهوم داده کاوي 35
2-4-2. فرآيند کلي داده کاوي 36
2-4-3. روش‌های داده کاوي 38
2-5. طبقه بندي 40
2-5-1. الگوریتم‌های مختلف طبقه بندي 41
2-5-1-1. طبقه بندي و امتيازدهي اعتباري 41
2-5-2. يادگيري ماشين و طبقه بندي 42
2-6. درخت تصميم 42
2-6-1. استخراج قاعده از يک درخت تصميم 44
2-6-2. درخت تصميم سنتي و انواع الگوریتم‌های آن 44
2-6-3. نقاط قوت و ضعف الگوریتم‌های درخت تصميم 45
2-6-4. مروري بر الگوریتم‌های طبقه بندي مورد استفاده در تحقيق 46
2-6-4-1. ساختار الگوريتمي درخت تصميم 46
2-6-4-2. معيار انتخاب مشخصه در الگوریتم‌های درخت تصميم 48
2-6-4-3. الگوريتم CART 50
2-6-4-4. الگوريتم CHAID 51
2-6-4-5. الگوريتم QUEST 51
2-6-4-6. شبکه‌های بيزين 51
2-6-4-7. شبکه‌های عصبي 52
2-6-4-8. ماشين بردار پشتیبان 56
2-6-4-9. رگرسيون لجستيک 57
2-6-4-10. تحليل تمايزي 59
2-7. تصميم گيري چند معياره 60
2-7-1. تصميم گيري 60
2-7-2. طبقه بندي فنون تصميم گيري بر اساس معيار تصميم گيري 61
2-7-2-1. تصميم گيري چند شاخصه 62
2-7-3. تصميم گيري فنون MADM 63
2-7-3-1. مدل سازي در فنون تصميم گيري چند شاخصه 63
2-7-4. انواع روش‌های حل فنون تصميم گيري چند شاخصه 68
2-7-5. روش TOPSIS 70
2-7-6. فرآيند تحليل سلسله مراتبي 71
2-7-6-1. محاسبه وزن‌های معيارها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي 72
2-7-6-2. محاسبه نرخ سازگاري و ناسازگاري تصميم 73
2-8. مروري بر تحقيقات پيشين 73
2-9. جمع بندي 79
فصل 3 متدولوژي تحقيق
3-1. مقدمه 81
3-2. فرآيند داده کاوي 81
3-2-1. مدل فرآيندي داده کاوي بر اساس استاندارد CRISP_DM 81
3-3. داده‌های تحقيق 84
3-3-1. روش‌های جمع آوري اطلاعات 84
3-3-2. جامعه و نمونه آماري 86
3-3-3. نوع داده‌ها و مقياس آن‌ها 87
3-4. ساختار اجرايي تحقيق 87
3-4-1. درک مسئله کسب و کار 87
3-4-2. درک داده‌ها 88
3-4-3. آماده سازي داده‌ها 89
3-4-4. مدل سازي داده‌ها 92
3-4-5. ارزيابي نتايج 94
3-4-6. بکارگيري مدل 95
3-5. جمع بندي 95
فصل 4 تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1. مقدمه 97
4-2. توصيف داده‌ها 97
4-2-1. ویژگی‌های داده‌ها 97
4-2-1-1. جامعه آماري 97
4-2-1-2. نمونه‌های مورد بررسي پايگاه داده 97
4-2-1-3. رکوردهاي پايگاه داده 98
4-2-1-4. فيلدهاي پايگاه داده 98
4-2-1-5. نوع و مقياس داده‌ها 100
4-2-1-6. ویژگی‌های خبرگان (کارشناسان بانک مورد مطالعه) 102
4-2-2. آماده سازي داده‌ها براي مدل 102
4-2-2-1. درک مسئله کسب و کار 102
4-2-2-2. درک داده‌ها 103
4-2-2-3. پالايش داده‌ها 104
4-2-2-4. کاهش داده‌ها 104
4-2-2-5. تغييرات داده‌ها 105
4-2-3. برچسب گذاري طبقات مشتريان با استفاده از تصميم گيري چند معياره 106
4-3. تحليل داده‌ها 109
4-3-1. مدل سازي 109
4-3-1-1. دقت الگوريتم 111
4-3-1-2. اهميت متغيرها 112
4-3-2. ارزيابي اعتبار و کارايي مدل 113
4-3-2-1. ارزيابي اعتبار مدل 113
4-3-2-2. کارايي مدل در مقايسه با الگوریتم‌های مختلف طبقه بندي 113
4 -3-2-3. نتايج ترکيب مدل‌های طبقه بندي 120
4-4. جمع بندي 121
فصل 5 نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1. مقدمه 123
5-2. نتايج و یافته‌های تحقيق 123
5-3. پيشنهادات 124
5-3-1. پيشنهادات براي تحقيقات آتي 125
5-3-2. پيشنهادات براي نظام بانکي 125
5.
منابع 127
واژه نامه 132
علائم اختصاري 137
چکيده انگليسي 139
فهرست اشکال
عنوان صفحه
فصل 1 کليات تحقيق
فصل 2 مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
شکل2-1. گام‌های اصلي فرآيند اکتشاف دانش از پايگاه داده 38
شکل2-2. ساختار کلي يک مدل امتيازدهي 42
شکل2-3. نمونه‌ای از شبکه عصبي 53
شکل2-4. ماشين بردار پشتيبان در حالت خطي 57
شکل2-5. فنون MADM براساس پردازش اطلاعات بر مبنای شاخص‌ها 69
فصل 3 متدولوژي تحقيق
شکل3-1. مراحل مدل فرآيندي داده کاوي بر اساس استاندارد CRISP-DM 82
فصل 4 تجزيه و تحليل داده‌ها
شکل 4-1. فرآيند انتخاب روش داده کاوي مورد تقاضای مسئله 103
شکل 4-2. فرآيند پالايش اوليه و يکپارچه سازي پايگاه داده‌ها 104
شکل 4-3. حذف برخي رکوردها 105
شکل 4-4. حذف برخي فيلدها 105
شکل 4-5. فراخواني داده‌ها در نرم افزار 109
شکل 4-6. استريم مدل سازي الگوریتم‌های طبقه بندي 110
شکل 4- 7. درخت تصميم ايجاد شده 111
شکل 4-8. اهميت شاخص‌ها 113
شکل 4-9. اولويت بندي الگوریتم‌ها به لحاظ ميزان صحت 119
شکل 4-10. استريم پيش بيني وضعيت اعتباري مشتريان جديد 119
شکل 4-11. استريم مدل‌های ترکيبي الگوریتم‌های طبقه بندي 120
فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل 1 کليات تحقيق
فصل 2 مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق.
جدول 2-1. منافع سيستم امتيازدهي براي مشتريان و بانک‌ها 28
جدول 2-2. ماتريس تصميم 64
جدول 2-3. تعيين ارجحيت گزینه‌ها در مقايسات زوجي 72
فصل 3 متدولوژي تحقيق
جدول 3-1. وظايف کلي مدل استاندارد CRISP-DM 84
فصل 4 تجزيه و تحليل داده‌ها
جدول 4-1. چارچوب کلي پايگاه داده مورد بررسي 98
جدول 4-2. عناوين فيلدها 99
جدول 4-3. توزيع داده‌ها در هر فيلد 100
جدول 4-4. حالات متغیرهای اسمي 101
جدول 4-5. مقیاس‌های داده‌های عددي 101
جدول 4-6. ویژگی‌های خبرگان 102
جدول 4-7. يک شکل نمودن داده‌ها 106
جدول 4-8. ضريب نزديکي 108 جدول 4-9. درخت تصميم CART 112
جدول 4-10. درخت تصميم C5 114
جدول 4-11. درخت تصميم CHAID 115
جدول 4-12. درخت تصميمQUEST 115
جدول 4-13. تحليل تمايزي 116
جدول 4-14. ماشين بردار پشتيبان 116
جدول 4-15. رگرسيون لجستيک 117
جدول 4-16. شبکه‌های بيزين BayesNet 117
جدول 4-17. شبکه‌های عصبي Neural Network 118
جدول 4-18. مقايسه تطبيقي صحت الگوریتم‌ها 118
جدول 4-19. مقايسه نتايج صحت در دو حالت مدل ترکيبي 121
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1. مقدمه
تحولات عمده در محيط کسب و کار مثل جهاني شدن کسب و کار و سرعت بالاي تغييرات در فناوري، باعث افزايش رقابت و دشواري مديريت در سازمانها گرديده است. در محيط کسب و کار امروز، مديريت و کارکنان مي‌بايست توانايي برخورد با روابط دروني و وابستگي‌هاي مبهم و بغرنج ميان فناوري، داده‌ها، وظايف، فعاليتها، فرآيندها و افراد را دارا باشند. در چنين محيطهاي پيچيده‌اي سازمانها نيازمند مديراني هستند که اين پيچيدگي‌هاي ذاتي را در زمان تصميم‌گيري‌هاي مهمشان لحاظ و تفکيک كنند. مديريت ريسک مؤثر که بر مبناي يک اصول مفهومي معتبر قرار دارد، بخش مهمي از اين فرآيند تصميم‌گيري را تشکيل مي‌دهد.
به طور کلي، مديريت ريسک فرآيند سنجش يا ارزيابي ريسک و سپس طرح استراتژي‌هايي براي اداره ريسک است. در مجموع استراتژي‌هاي به كار رفته شامل:
انتقال ريسک به بخشهاي ديگر
اجتناب از ريسک
کاهش اثرات منفي ريسک
پذيرش قسمتي يا تمامي پيامدهاي يک ريسک خاص هستند.
مديريت ريسک سنتي، تمرکزش روي ريسک‌هاي جلوگيري کننده از علل قانوني و فيزيکي بود (مثل حوادث طبيعي يا آتش‌سوزي‌ها، تصادفات، مرگ و مير و دادخواهي‌ها). مديريت ريسک مالي از سوي ديگر تمرکزش روي ريسک‌هايي بود که مي‌تواند استفاده از ابزار مالي و تجاري را اداره كند. مديريت ريسک ناملموس، تمرکزش روي ريسک‌هاي مربوط به سرمايه انساني، مثل ريسک دانش، ريسک روابط و ريسک فرآيندهاي عملياتي است. بدون توجه به نوع مديريت ريسک، تمامي شرکت‌هاي بزرگ داراي تيم‌هاي مديريت ريسک هستند و شرکت‌ها و گروه‌هاي کوچک به صورت غير رسمي در صورت عدم وجود نوع رسمي آن، مديريت ريسک را مورد استفاده قرار مي‌دهند.
در مديريت ريسک مطلوب، يک فرآيند اولويت‌بندي منظور گرديده که بدان طريق ريسک‌هايي با بيشترين زيان‌دهي و بالاترين احتمال وقوع در ابتدا و ريسک‌هايي با احتمال وقوع کمتر و زيان‌دهي پايين‌تر در ادامه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند. در عمل، اين فرآيند ممکن است خيلي مشکل باشد و همچنين در اغلب اوقات ايجاد توازن ميان ريسک‌هايي که احتمال وقوعشان بالا و زيان‌دهي‌شان پايين و ريسک‌هايي که احتمال وقوعشان پايين و زيان‌دهي‌شان بالاست، ممکن است به طور مناسبي مورد رسيدگي قرار نگيرند.