دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شوكهاي غير‌منتظره اقتصادي بر منابع و مصارف بانك رفاه
این پروپوزال در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
توضیحات:
چكيده:
شوكهاي اقتصادي با توجه به تاثيرگذاري بر متغيرهاي خاص اقتصاد كلان موجب نابساماني فعاليتهاي اقتصادي شده، بي‌ثباتي اقتصادي را ايجاد مي‌نمايند و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي از جمله توليد ناخالص داخلي، قيمت‌ها، نرخ بهره و … مي‌شوند كه اين نااطميناني موجب برهم زدن تعادل فعاليتهاي موسسات پولي و مالي مي‌شوند.
بانك‌ها به عنوان موسسات مالي، نقش حساسي در اقتصاد كشور ايفا مي‌نمايند. آنها علاوه بر اجراي سياستهاي پولي ديكته شده از طرف بانك مركزي در راستاي سيستم بانكداري بدون ربا بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي هدف افزايش سودآوري خود را نيز با دقت زياد دنبال نمايند. به عبارت ديگر كليه خدمات ارائه شده توسط بانك‌ها بايد در راستاي افزايش سهم بازار و در نتيجه سودآوري، با توجه به وضعيت بازار پول و سرمايه كشور باشد. در اين راستا يكي از مهمترين مباحثي كه بايد مورد توجه مديران عالي و سياست‌گذاران اقتصادي بانك قرار گيرد، چگونگي و ميزان تاثيري است كه تغيير متغيرهاي تشكيل دهنده تابع سود بانك در ميزان سود آن خواهند داشت.
بانك رفاه نيز به عنوان يكي از بانك‌هاي تجاري در شبكه بانكي كشور، در بازار عوامل توليد فعاليت مي‌كند. نهاده دريافتي انواع سپرده‌هاي اشخاص بوده كه در پروسه فعاليت خدماتي بانكداري خود، آنها را تبديل به ستاده تسهيلات مي‌نمايد.
اين تحقيق در نظر دارد تا اثرات نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم را بر منابع و مصارف بانك رفاه بررسي نمايد. كه براي اين منظور نااطميناني توليد ناخالص داخلي و تورم بوسيله تركيبي از مدل‌هاي ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طريق مدل‌هاي خود توضيح برداري3(VAR) و مدل‌هاي تصحيح خطا 4(ECM) ارتباط آنها با منابع و مصارف بانك رفاه در بلند مدت بررسي شده و در نهايت، نتايج زير حاصل شده است:
1- تاثير نااطميناني توليد و تورم بر منابع بانك رفاه، در بلندمدت معني‌دار و منفي است.
2- تاثير نااطميناني توليد و تورم بر مصارف بانك رفاه، در بلند مدت معني‌دار و مثبت ارزيابي شده است.
فصل اول: كليات
101- مقدمه
هر پديده غير‌منتظره‌اي كه تاثير غير‌قابل پيش‌بيني بر متغيرهاي اقتصادي مي‌گذارد شوك1 تلقي مي‌شود كه در طبقه‌بندي آنها مي‌توان بر شوكهاي محيطي، خارجي، داخلي يا شوكهاي عرضه و تقاضا اشاره كرد.
بي‌ثباتي2 اقتصادي همراه با بروز شوكهاي متنوع اقتصادي پديد مي‌آيد و در حقيقت به معناي نابساماني فعاليتهاي اقتصادي است. بروز يك جنگ و آثار متعاقب آن، ركود ناگهاني ناشي از كاهش قيمت نفت و يا افزايش ناگهاني قيمت نفت و ايجاد رونق كاذب، همه شواهدي از نابساماني اقتصادي و به تعبيري درست‌تر، بي‌ثباتي اقتصادي هستند.
با نگاهي دقيق‌تر بر اقتصاد ايران اين واقعيت آشكار مي‌شود كه فعاليتهاي اقتصادي (دولت) وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و همان‌گونه كه پيداست قيمت نفت بسيار بي‌نظم و متغير است و اين مي‌تواند عامل مهمي براي بي‌ثباتي اقتصاد باشد. پس شوكهاي اقتصادي ريسك‌هاي بيشتري را در فعاليتهاي اقتصادي به دنبال خواهند داشت و مي‌تواند موجب كاهش سرمايه‌گذاري و رشد شود و همچنين فقر را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و نيز مي‌تواند بر نابرابري درآمد و اقتصاد زيرزميني موثر باشد.
مسلما براي هيچ تاجر، توليد‌كننده، حتي كارگري نابساماني و شوكهاي اقتصادي خوشايند نيست. از اين‌رو انگيزه‌هاي بسياري براي بررسي و تحليل شوكهاي اقتصادي وجود دارند.
اثر مستقيم وقوع شوك‌ها ايجاد عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصادي است. اين نوسانات غير‌قابل پيش‌بيني، در تمامي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دولت و بخش خصوصي نفوذ مي‌كند. همچنين شكل‌گيري انتظارات افراد، موجب مي‌شود كه اين شوك‌ها، اثرات پويايي بر تمامي متغيرهاي اقتصادي بگذارند.
از جمله مؤسساتي كه در اثر وقوع شوك‌ها متضرر مي‌گردند بانك‌ها مي‌باشند كه منابع و مصارف آنها از طريق تاثير شوكهاي غير‌منتظره اقتصادي بر متغيرهاي كلان تحت تاثير قرار مي‌گيرند. لذا در اين تحقيق سعي بر‌آن است كه به بررسي و تحليل تاثير شوكهاي غير منتظره اقتصادي بر منابع و مصارف بانك رفاه پرداخته شود.
در فصل اول اين تحقيق كلياتي در مورد مسئله تحقيق، فرضيات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلي همچون بانكداري بدون ربا، منابع و مصارف بانكي، تاريخچه بانك رفاه و معرفي آن، وضعيت منابع و مصارف بانك رفاه بيان گرديده است.
در فصل سوم به تعريف شوك‌ها، بي‌ثباتي اقتصادي و نحوه تاثيرگذاري آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانك‌ها، از طريق ايجاد نااطميناني در متغيرهاي كلان اقتصادي پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقيق با استفاده از مدل‌هاي اقتصاد‌سنجي، نااطميناني دو متغير كلان اقتصادي (توليد و تورم) برآورده شده سپس تاثير آن بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد ارزيابي قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقيق، شامل نتيجه‌گيري و پيشنهادات مي‌باشد.
1.2- بيان موضوع تحقيق
منابع بانك را عمدتا منابع سپرده‌اي تشكيل مي‌دهد و در واقع ويژگي واسطه‌گري بانك‌ها همين است. سرمايه بانك‌ها معمولا درصد كمي از منابع آنها را تشكيل مي‌دهد و حداقل استاندارد بين‌المللي براي آن 8% است كه تنها تعدادي از بانك‌هاي ما اين حداقل كفايت سرمايه را تامين كرده‌اند. بنابراين اغلب منابع بانك‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است كه در قبال آن يا انتظار سود از بانك دارند يا خدمت. براي تامين اين سود و خدمت، بانك‌ها و مؤسسات پولي دنبال راهي براي گردش بهتر و بيشتر پول و نقدينگي آنها مي‌باشند كه اين گردش باعث ازدياد سود و در زمان تورم كاهش هزينه سرمايه‌اي آنها را به دنبال دارد كه ارائه تسهيلات يكي از اين روش‌ها مي‌باشد.
بانك رفاه، نيز از جمله بانك‌هاي تجاري است كه از اين مقوله مستثني نيست و يكي از مسائل اساسي فراروي اين بانك مشابه ساير بانك‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود مي‌باشد.
اين بانك نيز در دو بخش اساسي و لاينفك فعاليت خود را طبقه‌بندي مي‌نمايد. نخست به جمع‌آوري و جذب منابع پرداخته تا بوسيله بازاريابي و اصول آن بتواند بيشترين سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در اين راستا افزايش داده و در واقع به تجهيز منابع مالي مي‌پردازد. در بخش تجهيز منابع بانك تحت يكي از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت مي‌ورزد:
الف – سپرده قرض‌الحسنه
• جاري
• پس‌انداز
ب – سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار
• كوتاه مدت
• بلند مدت
ج – ساير سپرده‌ها
سپس بايد از طريق ابزارهاي اعتباري كه مبتني بر عقود، معاملات و قراردادهاي شرعي است اين منابع را در بخش‌هاي مختلف بشرح ذيل مصرف نمايد كه عبارتند از:
- بخش كشاورزي
- بخش صنعت و معدن
- بخش ساختمان
- بخش خدمات و بازرگاني
- بخش صادرات
بررسي ادبيات و تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه در طول زمان شوكهاي غير منتظره‌اي بر اقتصاد و در نتيجه بر موسسات مالي و پولي حاكم است كه مي‌تواند منابع و مصارف بانك را تحت تاثير قرار دهد. لذا در اين تحقيق سعي بر آن است از طريق ارتباطي كه بين شوك‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي وجود دارد اثرات شوك‌ها بر منابع و مصارف بانك رفاه مورد بررسي قرار گيرد.
301- اهميت موضوع تحقيق
اهميت موضوع تحقيق را مي‌توان از اثراتي كه شوك‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمينان در متغيرهاي كلان اقتصادي مي‌شوند دنبال نمود. نااطميناني تورم و توليد ناخالص‌داخلي بعنوان نماينده شوك‌ها باعث نوسانات فعاليتهاي اقتصادي شده، نابساماني ايجاد مي‌نمايد و در نتيجه سرمايه‌گذاري، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثير قرار گرفته و از اين طريق بر دارايي‌ها و بدهي‌هاي مؤسسات پولي و مالي تاثير مي‌گذارند و بدين ترتيب آنها را از اهداف سودآوري خود دور مي‌نمايند. از طرفي امروز يكي از مهمترين مباحث كه مورد توجه سياست‌گذاران مؤسسات پولي و مالي (از جمله بانك‌ها) مي‌باشد، شناسايي متغيرهاي تاثيرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانك‌هاست.
401- فرضيات تحقيق
سئوال اين تحقيق، آن است كه آيا شوكهاي غير‌منتظره اقتصادي بر منابع و مصارف بانك رفاه تاثيرگذار است?
فرضيه‌اي كه مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن كه «شوكهاي غير‌منتظره اقتصادي بر روند منابع بانك رفاه تاثير منفي و بر مصارف آن تاثير مثبت دارد.»